灰学思想在货款风险分类管理中的渗透1-2

　　灰色系统理论认为，将系统复杂性与精确性之间矛盾的统一就在于灰靶，灰靶是灰与白的高度统一，灰靶方法是定性分析与定量分析的有机溶合。

　　信贷系统是一个多因素、多层次、多目标的相互联系、相互制约的庞杂的大系统，其是一个典型的灰色系统，它的运行过程是由许多错综复杂的关系所组成的灰色动态过程。

　　1.系统层次的复杂性。

　　信贷系统作为一个有机的整体，它有一定的结构层次，按性质其可划分为工业企业贷款系统、商业企业贷款系统等。另外，广义的信贷系统，包括资金供应要素、需求要素和中介要素;国家信贷系统又包括工商银行信贷系统、农业银行信贷系统、建设银行信贷系统等;每一商业银行的信贷系统又都包括人员、资金、信息和技术装备等基本要素。我们知道，在经济发展过程中，信贷平衡是物资平衡和外汇平衡这两大平衡的前提条件，但哪一家商业银行自身的信贷平衡都保证不了这一条件，因为这需要整个金融系统从上到下按层次的平衡，国家综合信贷计划管理系统就是分层次进行的。这样，信贷系统就形成了一个众多因素在多层环节中具有多种功能的、纵横交叉的立体灰色系统。

　　2.结构关系的模糊性。

　　在信贷系统中，各因素之间、子系统之间、上下层之间以及它们与整个系统之间，相互交错的种种关系是非常复杂的。有些关系比较清楚，有些则并不很清楚，甚至完全不清楚。特别是这些关系被一些表面现象所掩盖时，人们就看不清事物的本来面目，得不到足够真实可靠的信息，难以形成明确的概念，因而在分析、预测、决策时，搞不清哪些因素关系密切，哪些因素关系不密切;找不到系统发展的主要矛盾与主要特征;分不清哪些是主导因素，哪些是制约的因素。同时，信贷系统没有物理原型，系统的结构、状态、边界等都难以精确描述，对系统的运行机制人们更不会一目了然，且也不能通过外加试验信号进行观测，来建立输入输出的数学模型。因此，它只能给人们一个似是而非的模糊的概念。比如工业企业贷款与生产企业的储备、生产、流通、结算、分配等各个环节都有关联，研究信贷资金的运动形式，也不能只看信贷资金的存取、放收，而是要把银行置于社会经济这一大系统中，联系整个国民经济各部分的生产和流通过程，才能真正把握信贷资金的运动形式。

　　这从某个侧面反映了在信贷系统中不同相关系统对其的作用与影响，以及他们之间的某种制约关系，但要为他们确定一个数量界限，并用数学模型来表示它们的动态关系，却不是容易做到的。由于系统具有这种模糊性，人们对它的认识也只能是灰色的。

　　3.动态变化的随机性。

　　信贷系统是个不断发展的动态系统，正在日新月异地变化着，各种因素也在随时改变各自的状态，且多数因素的变化是随机的。如人口增长、劳力转移、资金投放、市场流通等的变化，有着明显的随机性。这种动态变化的随机性，增加了人们对信贷系统认识上的灰色度，这就难以有足够的信息来描述与掌握系统发展的规律性。

　　4.指标数据的不确定性。

　　信贷系统是一个抽象系统，要对它的内容、性质、功能等特征加以描述和评价，常用由一组能反映各类因素特性的数量指标所组成的指标体系来进行。鉴于以上所述系统的灰色性，这些指标中精确数据很少，绝大多数是这个指标在灰色区间内的白化值。另外，收集来的各种统计、观测数据，也由于技术方法、人为因素、经济环境等的变化和影响，造成各种误差、虚假、短缺等现象，也在所难免。因而这些数据资料有明显的不确定性。此外，无论是经济因素还是社会因素，其中有很多因素，诸如生产环境、资源条件、技术水平、政策作用、经营管理等，都缺乏或无法用精确的数据来作定量的描述。

　　由此可见，信贷系统中那些数不胜数的数据，尽管有的还精确到小数点以后，但它所表示的仍然是个信息不完全的灰色量。（w ww.Hai mAxx.c om）

　　上述特点，给信货系统蒙上了一层浓厚的灰色，使人们难以对信贷系统作较全面的定量分析和动态研究。但如同整个国民经济系统一样，信贷活动也遵循最基本的原则一自组织原则，即在一定的社会动力下，信贷活动将形成某种新的组织格局，以利于新形势下的稳定增长，要探索这一过程的运行机制，采用传统的归纳、比较和分析方法，对信贷活动的历史演变加以描述，对经济发展趋势进行推测是远远不够的，而必须依靠严谨的数学逻辑描述，即系统地分析，并需要一套完整的数学工具。现在，将灰学思想引人信贷系统研究、引人贷款风险分类管理之中，我们已开辟了一个崭新的阶段：

　　1.由于数学方法的客观性和严密性，当将它应用于贷款风险分类管理问题的研究时，一切先人为主的偏见都会被检验并显露出来。有些问题人们认为是理所当然的，其实却是应当加以认真检验的概念。在此，数学将会帮助人们摆脱其影响，数学推理具有巨大的说服力，它能给人以信心。

　　2.应用灰色系统分析方法研究贷款风险分类管理系统中的复杂性，无论其数学推演过程如何冗长，也不会丧失其可靠性。若利用常识或经验来推理，常常会变得牵强附会，使人将信将疑，用数学的方法，万一出现意见分岐，可沿着推理的思路逆流追溯，故很容易找出分岐所在，能够明确什么是需要进一步深人研究与解决的问题，以求在新的更髙层次上的统一。

　　3.由于灰色系统分析着眼于动态的分析研究，因而引入了多变量微积分的数学方法，这更适合于研究以复杂事物为对象的信贷系统。实践证明，一个量的确切定义，往往对于一些事物的发展带有革命性的意义。很多数学与系统控制理论的概念与参数，如状态方程、传递函数、反馈环节、输人输出等，一旦赋于风险管理的含义时，复杂的事物就变得非常的清晰可辨，以至用不着任何多余的文字说明。