灰学思想在货款风险分类管理中的渗透1-1

　　我们知道，任何事物都是质和量的统一体，没有无量的质，更没有无质的量。距今三百多年，牛顿的《自然哲学的数学原理》和配第的《政治算术》，开辟了自然科学和社会科学数量化的时代。马克思认为："一种科学只有在成功地运用了数学以后，才算达到了完善的地步。"将数学渗人于信贷系统分析，可以深人揭示仅靠定性分析难以表述的资金市场错综复杂的相互关系及其变动趋势，可以指出贷款决策的方向、力度和边界，可以预测这些决策的直接效果和间接效果。毛泽东指出："我们有许多同志至今不懂得注意事物的数量方面，不懂得基本的统计、百分比，不懂得决定事物质量的数量界限，一切都是心中无‘数’，结果就不能不犯错误。"为此，我们尝试着将灰色系统琿论应用于贷款风险分类管理之中，希望能给大家探出一条路子。

　　在系统论与控制论中，常用颜色深浅来形容信息完备程度。一情况下，"白"指信息完全，"黑"指信息一无所知，"灰"则指信息不完全或不确知。因而，一个信息不完全的数，称为灰.数;一个信息不完全的元素，称为灰元;系统间、因素间信息不完全的关系，称为灰关系;若系统中有信息不完全或不确知的现象，则称为系统的灰色性。这种具有灰色性的系统，称为灰色系统，简称灰系统。

　　在客观世界中，有很多抽象系统没有物理原型，系统的作用机制不太清楚，系统的边界关系、状态、结构等难以精确描述，以致无法定量判断信息的完备性，人们只能凭逻辑推理，运用某些观念意识、某些判别准则，对系统的结构特性进行论证，然后用各种模型加以表达。这类抽象系统，统称为本征性灰色系统。诸如社会系统、技术系统、经济系统、金融系统、信贷系统以及管理系统等，均为本征性灰色系统。（www.HaiMaxx.Com）

　　事物是客观存在的，而人类的认识是逐步发展、深化的，人们不可能一下子认识事物的客观规律，只能通过实践来修正主观认识并不断提高客观事物的透明度。所以，客观事物对人类来说，并不是白的(系统中的全部信息确定或确知)，也不是黑的(全部信息不确定)，而是灰的(系统的信息部分确定，部分不确定)。因此，人类的思维是灰的，行动依据是灰的，人们不得不在灰的环境里思考、决策和行动。只是由于人们对一些不确知因素忽略不计，才把某些灰色系统当作白色系统来认识和处理。故严格来说，灰色系统是绝对的，而白色系统与黑色系统是相对的。

　　随着科学技术的发展，描述和设计系统的理论和分法层出不穷，而突出的焦点是系统描述和分析的精确性与系统的复杂性之间的矛盾。信息论与控制论试图用统计方法与随机理论来研究与描述系统信息的不确定性，指出了事物的随机性;模糊集合论试图利用精确数学描述模糊现象来解决系统复杂性与精确性之间的矛盾，指出事物的模糊性。然而系统除了随机性与模糊性之外，还存在着一种范围更为广泛、内容更为深刻的特性，这就是系统的灰色性，即信息不完全和不确知现象。

　　灰色系统理论认为，系统的随机性和模糊性是灰色性的两个不同方面的不确定性。系统的灰色性不但包含了随机性和模糊性，而且还包含了这两种不确定性以外的许多特性。诸如社会系统的人为干预、经济系统的浮夸虚报、信贷系统的决策失误等都是经常会发生的现象。这正是灰色系统理论能够广泛应用于各个领域的基础。

　　灰色系统理论将随机过程看作为一种灰色过程，认为一切随机量都可以看作是在一定范围内变化的灰色量加以处理。通过对灰色过程的生成方法，将具有随机性的数据列，转化为一个具有强规律性的数据列，从而可以建立连续微分方程模型。这种方法同样适用于存在灰色信息的情况。作为系统行为特征的吋间序列出现离乱，是环境对系统干扰的结果。灰色系统分析用生成的方法对原始数据进行处理，可以弱化不确定性，强化规律性，因而可以用少量数据及存在灰色信息的情况下，建立系统的连续微分方程模型。与传统的模型相比，灰色建模不存在误差累积问题，因而可以用于长期的高精度的预测。灰色系统的分析与建模方法，吸收了传统系统控制论方法的优点，并具有以下几个鲜明的特点：

　　1.灰色建模可以是系统输出的单序列模型，如常用的GM(1,1),且可以通过数据变化的潜在关系、寻找或发现灰色输人量。而传统的方法只能是输人到输出的双序列建模。

　　2.不回避灰色信息(简称灰信息)的存在，而是开创了一套新的方法来处理和运用灰信息，并可以用灰度量化灰色信息的不确定程度，将灰信息纳人系统的研究范围，而传统的方法(如统计方法)对灰色数据(信息)却显得无能为力。.

　　3.充分利用了已知信息。对本征性灰色系统，它的系统边界难以确定，系统状态不易判断，作用机制认识不清，系统的输人信息也难以辨别，因而试图以输人——输出关系去建立系统模型是很困难的。但系统的最后结果即总输出的资料和信息或多或少可以得到，灰色理论将这些信息加以充分利用，通过处理灰信息来同构系统模型，来揭示事物内部的特征和规律，而不是依赖于可能永远得不到的"输人一输出关系"的信息。(WWw. haiMa Xx。C0m)

　　4.十分重视关联度分析。关联度是指系统内部主要因素随时间而变化的同步程度，它定量地刻划了系统内部结构之间的关系。从时间序列找到灰信息间的关联性的度量方法，是灰色系统分析的精华。

　　5.深刻揭示了认识系统从"黑"到"白"的过渡过程。人类对事物的认识一开始面对的就是灰系统，黑箱是相对的，白箱是只可能无限接近而不能达到的目的，人们对事物的认识过程，实际上是其灰度不断降低的过程。

　　灰色系统理论认为系统的复杂性与精确性之间的矛盾理论会由于目标的要求过份精确而激化，导致预测、决策失败。灰色预测是在关联分析、灰色建模的基础上，通过建立灰色模块，确定预测在条件最优与最劣的情况下未来发展的可能值边界，即灰平面来实现的。灰靶是未来事物发展的可能区域，并以可信度作为灰靶上预测信息真实程度的度量方法。

　　人类认识世界、改造世界时，总不可能等到彻底认识客观事物后再去改造它，而是在基本认识或部分认识之后就着手去改造它，并在改造过程中对它进行再认识，认识世界和改造世界总是相互交替、逐步深人的。灰色控制方法的灰靶原理正好体现了这一点。

　　近年来，人们分析事物时越来越注重定性与定量相结合的方法，科学的发展一方面要求定量化，另一方面因为系统的复杂而使定量分析越来越困难，因此定性分析方法还是不可缺少的手段。定性分析是定量的基础，为定量分析提供了思路，定量分析是定性的深化，使定性分析的结果精确化。灰靶是定性与定量的溶合，它具有定性与定量两方面的特征，灰靶方法是定性分析方法与定量分析方法的有机结合，它所得的数量结果不会出现与定性分析相矛盾的现象。

　　辩证的灰靶原理，造就了全新的灰色控制思想。灰色控制充分利用系统已经发生的行为信息(包括灰信息)，通过预测揭示系统的发展规律，预测系统未来发展的灰靶，将预测值与系统未来要求值相比较，进行灰色决策而产生控制规律。由于灰色预测能长期、高精度地提供未来发展的数据，快速而简单地给出未来发展的趋势，这使灰色预控制的实现成为可能。灰色系统控制的目标是灰靶，预测目标是灰靶，决策结果也是灰靶，它们是在灰中求白，在灰靶中求得精确而实现高性能的控制。